Hệ Số Tương Quan Là Gì? Ý Nghĩa Trong Tài Chính

Hệ số tương quan là cụm từ thường gặp trong lĩnh vực tài chính. Vậy hệ số tương quan là gì và chúng có ý nghĩa như thế nào trong thực tế? Hãy cùng bài viết tìm hiểu những thông tin liên quan về chúng dưới đây nhé.

Khái niệm hệ số tương quan

Hệ số tương quan (tên tiếng anh là Correlation pourcentage) là 1 thước đo thống kê về độ mạnh yếu tuyến tính của mối quan hệ chuyển động tương đối giữa 2 biến.

Hệ số tương quan chỉ nhận những giá trị trong khoảng từ -1,0 tới +1,0 và ví dụ bất kỳ giá trị nào nằm bên cạnh khoảng trên thì đều bị coi là tính toán sai hoặc đã có lỗi.

  • Trường hợp hệ số tương quan có giá trị âm và lớn hơn -Một thì mối quan hệ là nghịch biến. Lúc hệ số tương quan bằng -Một thì 2 biến là nghịch biến tuyệt đối.
  • Trường hợp hệ số tương quan có giá trị dương và bé hơn Một thì mối quan hệ là đồng biến. Lúc hệ số tương quan là bằng +Một thì 2 biến là đồng biến tuyệt đối.
  • Trường hợp có giá trị bằng 0 thì 2 biến được xem là ko có bất kỳ mối liên lạc nào mang nhau.
Khái niệm hệ số tương quan.
Khái niệm hệ số tương quan.

Những loại hệ số tương quan

Hiện nay có nhiều loại hệ số tương quan như tương quan nội kính (ICC – Intraclass correlation), tương quan Kendall tau, tương quan Gamma Goodman, Kruskal Hệ số tương quan đa sắc,…

Nhưng loại hệ số tương quan phổ thông} nhất là hệ số tương quan Pearson (có ký hiệu là R). Đây là hệ số giúp chỉ ra độ mạnh yếu cũng như hướng của quan hệ tuyến tính giữa 2 biến.

Các loại hệ số tương quan.
Những loại hệ số tương quan.

Ý nghĩa của hệ số tương quan là gì?

Vậy hệ số tương quan có ý nghĩa như thế nào lúc ứng dụng chúng trong thực tế? Bạn hãy tham khảo 1 số vai trò quan yếu của hệ số tương quan dưới đây như là:

  • Dựa vào hệ số này giúp phân tách hiệu quả trong việc đánh giá hiệu suất hay thanh toán định lượng của những nhà đầu tư.
  • Dễ dàng biết được xu hướng thay thế đổi của tài sản ví dụ có bất kỳ khía cạnh bên bên cạnh nào tác động tới.
  • Giúp xây dựng kế hoạch để đảm bảo tài sản của mình hạn chế gặp rủi ro tài chính 1 bí quyết hiệu quả.
  • Những nhà phân tách sẽ đánh giá ví dụ giá trị bé hơn 0,8 có thể ko cần chú ý nhưng trường hợp hệ số này từ 0,9 trở lên thì có thể đánh giá được mối quan hệ chặt chẽ giữa những biến cần tìm.
Ý nghĩa của hệ số tương quan.
Ý nghĩa của hệ số tương quan.

Công thức tính hệ số tương quan phổ thông} nhất – tương quan Pearson

Như chúng ta đã biết Hệ số tương quan Pearson sẽ cho biết độ mạnh cùng mang hướng của mối quan hệ giữa 2 biến và ta có thể được tính được chúng bằng những công thức sau:

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 1:

Trong ấy:

  • Rxy: Hệ số tương quan cần tìm biểu hiện mối liên lạc giữa 2 biến X và Y
  • Xi và Yi: Lần lượt là những giá trị của biến X và biến Y
  • N: số giá trị của biến X và biến Y
  • X và Y: Lần lượt là những giá trị trung bình của biến X và biến Y
Công thức tính hệ số tương quan Pearson 1:
Công thức tính hệ số tương quan Pearson 1:

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 2:

Công thức tính hệ số tương quan Pearson 2:
Công thức tính hệ số tương quan Pearson 2:

Trong ấy:

  • ρxy: Hệ số tương quan cần tìm biểu diễn mối liên lạc giữa biến x và biến y
  • Cov(x, y): Hiệp phương sai của biến x và biến y
  • σx: Độ lệch chuẩn đối mang biến x
  • σy: Độ lệch chuẩn đối mang biến y

Mang độ lệch biểu hiện mức độ phân tán dữ liệu so mang mức trung bình và hiệp phương sai biểu hiện mối quan hệ tuyến tính giữa 2 biến cần tìm.

Điều kiện giúp hệ số tương quan Pearson tồn tại ý nghĩa là gì?

Ko nên bất kỳ giá trị nào của hệ số tương quan được tính ra cũng có ý nghĩa. Bởi hệ số tương quan Pearson (r) sẽ chỉ nhận những giá trị từ -Một tới +Một nên điều kiện để tương quan có ý nghĩa là giá trị sig nên <0.05 và:

  • Trường hợp trường hợp r < 0 thì cho ta biết 1 sự tương quan nghịch biến giữa 2 biến đang tìm nghĩa là ví dụ giá trị của biến này nâng cao thì sẽ làm cho cho giá trị của biến kia giảm.
  • Trường hợp trường hợp r=0 thì cho thấy rằng ko có bất kỳ sự tương quan nào diễn ra tại 2 biến và 2 biến này độc lập mang nhau.
  • Trường hợp trường hợp r > 0 thì cho ta biết 1 sự tương quan thuận chiều giữa 2 biến đang tìm nghĩa là ví dụ giá trị của biến này nâng cao thì sẽ làm cho cho giá trị của biến kia nâng cao theo và ngược lại.
Điều kiện giúp hệ số tương quan Pearson tồn tại ý nghĩa là gì?
Điều kiện giúp hệ số tương quan Pearson tồn tại ý nghĩa là gì?

Hệ số tương quan được ứng dụng trong tài chính thế nào?

Để giúp bạn hình dung được hệ số tương quan được dùng như thế nào thì bạn có thể tham khảo 1 số ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính được bài viết tổng hợp dưới đây:

  • Dí dụ 1:

1 hệ số tương quan có thể xác định được mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của 1 doanh nghiệp chế tạo dầu và ví dụ ta thấy những doanh nghiệp dầu mỏ tìm được lợi nhuận lớn hơn lúc giá dầu nâng cao thì 2 biến này có mối tương quan thuận chiều nhau.

  • Dí dụ 2:

1 hệ số tương quan có thể xác định mức độ hiệu quả của 1 quỹ mang những tài sản/ quỹ khác bằng bí quyết thêm 1 quỹ có mức độ tương quan nghịch vào danh phần đầu tư hiện có thì nhà đầu tư sẽ đạt được lợi ích đa dạng hóa và giảm rủi ro biến động của thị trường.

  • Dí dụ 3:

1 hệ số tương quan cho phép những nhà đầu tư xác định lúc nào sự tương quan giữa 2 biến thay thế đổi như thường thì cổ phiếu nhà băng có mối tương quan hăng hái mang lãi suất và:

  • Trường hợp giá cổ phiếu giảm trong lúc lãi suất nâng cao thì có thể đặt ra nghi vấn gì ấy.
  • Trường hợp giá cổ phiếu trong ngành cũng nâng cao thì có thể kết luận rằng cổ phiếu giảm ko nên do lãi suất mà có thể do nhà băng hoạt động kém hoặc có vấn đề nội bộ.
Hệ số tương quan được ứng dụng trong tài chính thế nào?
Hệ số tương quan được ứng dụng trong tài chính thế nào?

Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết và tổng quan về hệ số tương quan nhằm tương trợ bạn trả lời cho câu hỏi hệ số tương quan là gì 1 bí quyết chính xác nhất. Mong rằng từ những thông tin này sẽ giúp bạn có được thêm nhiều tri thức new hơn và ứng dụng được chúng lúc cần thiết nhé.